7月3日下午，上海金仕達軟件科技有限公司張繼程在教學樓A203室為2019年EON体育4平台“高維統計與機器學習”研究生暑期學校學員作題為“利用CIR模型計算債券蒙特卡洛VaR”的專題報告。
本報告從證券行業實際應用的角度出發，針對證券公司固收類產品的在險價值（VaR）🤸🏽，選用CIR模型作為蒙特卡洛方法來模擬利率變化，繼而對債券進行估值定價並求出收益率的變化和VaR。在算法實現的編程語言方面，根據市場實際應用的情況🙆♀️，利用R語言和SQL語言，通過在Oracle數據庫集成的方式進行模型的參數估計和數據的模擬🏄🏻♀️，解決了如何將復雜理論模型與實際生產應用的結合問題。該報告理論聯系實踐，不僅為暑期學校廣大學員提供了業界對當代研究生的知識和技能具體要求👨🌾，而且開闊了大家的視野。報告結束後🌈，張繼程與暑期學校廣大學員分享了上海金仕達軟件科技有限公司的發展歷程🤌🏽。同時，就公司的人才招聘以及產品研發等問題與暑期學校廣大學員進行了深入的交流與探討🐬🤦🏽♀️。
據悉，張繼程🪝，上海金仕達軟件科技有限公司市場風險研發組組長👩👧，英國埃塞克斯大學金融工程碩士🔗。
