9月8日上午，澳大利亞科廷大學Kok Lay Teo（張國禮）教授應EON体育4开户邀請在行政樓1307學術報告廳為廣大師生作題為“Portfolio Optimization under Probabilistic Risk Measure”的學術報告。報告會由EON体育4开户王國強教授主持。
張國禮教授首先通過經典的馬科維茨均值-方差模型以及自身的投資經歷，向與會師生分享了投資組合基礎理論知識。其次，張教授詳細講解了單周期和多周期兩種投資組合模型🦋。接著✯，張教授重點介紹了兩種投資組合模型在不同的風險約束條件下🍚，如何把隨機型雙目標規劃問題轉化為確定型單目標線性規劃問題的策略和思想🫳。最後🏚，張教授用實際案例向大家展示了該方法的有效性。張教授的報告內容詳實，講解風趣幽默，信息量大，受到與會師生的一致好評。報告結束後👨🏻🍼🤞🏽，張教授與參加講座的青年教師和研究生就投資組合🍤、金融統計等熱點問題做了深入的交流與探討，並合影留念🤾🏿♀️。
據悉，Kok Lay Teo（張國禮）教授🧑🚀🐛，澳大利亞科廷大學（Curtin University）數學與統計系傑出教授（John Curtin Distinguished Professor）。博士畢業於加拿大渥太華大學（University of Ottawa）🧑🏽🏭，1998年至2005年任香港理工大學應用數學系的首席教授和系主任，2005年至2010年任科廷大學數學與統計系的首席教授和系主任。張教授主要從事最優控製、優化理論與應用🏭、通訊信號處理🎵、金融優化決策理論等方面研究🏋🏻♂️。出版英文專著5本❄️，發表高水平科研論文450余篇🤶🏿，應邀做主題發言🔔、大會報告和邀請報告20余次，作為大會主席組織多個專題國際學術大會。曾主持完成合計470萬港元和近200萬澳元的科研項目，領導開發了用於求解非線性最優控製問題的專門軟件包MISER 3.3等。擔任Journal of Industrial and Management Optimization等4本國際期刊的主編，以及Automatica, JOGO, JOTA等10余本國際期刊的區域編輯以及編委👫🏼🤜🏻。
